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QMT 用 Python 自动下单入门：连接、下单、撤单、查持仓

灵灵犀Quant 技术团队原创于 2026-10-03 发布·阅读约 7 分钟·分类：QMT 实战

摘要：QMT 自带 Python 环境与交易接口，这篇讲清前置条件、连接方式、最常用的下单与撤单写法，以及必须注意的安全事项。

前置条件

券商已为你开通 QMT 权限并能正常登录；清楚自己用的是模拟盘还是实盘账户。

QMT 自带 Python 运行环境，不需要单独装 Anaconda，但版本较老，部分第三方库不可用。

要程序化下单，需要在客户端里开启对应的接口模式（常见是“极简模式”，供外部 Python 调用）。

小贴士：先用最简单的脚本确认“能连上、能取到账户信息”，再做下单操作。

连接时要指定数据目录与账号对应的会话；连接成功后可查询资金、持仓、委托与成交。

把“查资金/持仓”作为连接成功的判定条件，比看日志更可靠。

小贴士：写脚本时把账号与会话 ID 抽成变量，别硬编码到多处，改配置时容易漏。

下单函数通常分两类：按数量下单、按目标持仓调仓；另有市价与限价等价格类型。

下单后不要立刻认为“已成交”，要查委托与成交回报，能对得上账才算成功。

小贴士：A 股买入一般是 100 股整数倍；卖出时注意可用数量（T+1）。

把每次下单的请求与返回都落日志，出问题时才能回溯。

程序重启后要重新同步持仓与未成交委托，避免状态错乱。

小贴士：交易时段重启脚本要格外小心：先只读、后交易。