量化交易是什么？新手 5 分钟看懂（策略 / 回测 / 实盘）
摘要：量化交易入门科普：什么是策略、回测、实盘与模拟盘，新手推荐的学习顺序，以及常见的三大误区，帮助刚接触量化的朋友少走弯路。
前置条件
适合：完全没有量化经验、想弄清楚基本概念再动手的朋友。不需要编程基础也能看懂。
手把手操作
1
先分清三个词
策略：什么时候买、什么时候卖、买多少的规则。
回测：用历史数据检验这套规则。
实盘：用真实账户按规则执行；模拟盘用真实行情但不投真钱。
小贴士：先弄清楚这三个词，再看任何量化教程都不会晕。
2
推荐的学习顺序
① 从简单规则起步（如均线突破）；② 回测看逻辑是否自洽；③ 模拟盘跑通全流程；④ 小资金实盘；⑤ 再考虑扩大。
小贴士：跳过模拟盘直接大资金实盘，是新手最常见的失误。
3
工具各管一段
聚宽这类平台擅长研究、回测与数据；QMT 这类终端擅长实盘执行；灵犀Quant 处在中间，负责把策略信号安全地送到本机执行端。
小贴士：不同工具解决不同问题，不必只用一个。
4
明确你的风险上限
先想清楚「最多能接受亏多少」，再谈赚多少。任何策略都可能失效，任何工具只是执行手段。
小贴士：不要借钱、不要用生活必需资金做实验。
新手容易踩的坑
- 把回测当承诺：回测赚钱不等于实盘赚钱，样本外与真实成本都会改变结果。
- 只看收益率不看回撤：波动太大很难坚持执行，先看自己能承受多大回撤。
- 一步到位：跳过模拟盘、直接满仓实盘，风险最高。
相关问答
量化交易要多少钱才能做？
取决于你用的工具：研究回测基本免费；本地执行类终端通常有券商资产门槛。建议先用可承受的小资金验证。
一定要会编程吗？
研究与回测通常需要一点 Python；只想把已有策略跑成自动执行，可以用成品方案，按模板配置参数即可。
量化能保证赚钱吗？
不能。量化只是把规则交给程序执行，盈亏由策略与市场决定，任何工具都不保证收益。
本文用到的链接
- 灵犀Quant 网站：首页 · www.lingxw.com · 登录 / 个人中心
- 一点通（QMT 自动下单脚本）下载：下载中心（登录后免费下载）
- 使用手册：manual.html · 产品定价：pricing.html · 帮助中心：help-center.html