聚宽第一个策略怎么写？双均线策略手把手教程
摘要：从新建研究环境到跑出第一条回测曲线：初始化、选股、买卖逻辑、下单函数，一个能跑通的最小策略模板。
前置条件
已注册聚宽账号；懂一点点 Python 语法（函数、if、列表）。
手把手操作
1
新建策略：环境与框架
聚宽的策略是一个 Python 文件，核心两段：initialize(context) 只跑一次做初始设置，handle_data(context, data) 每个时间单位跑一次处理逻辑。
在 initialize 里可以设置基准、滑点、手续费，注册定时任务（比如每周一调仓）。
小贴士：先不要追求复杂，能跑通再谈优化。
2
选股与定时调仓
用 run_weekly / run_daily 注册调仓函数，在函数里挑标的。
新手建议从 ETF 入手（如沪深 300 ETF、中证 500 ETF），波动小、规则简单、不用处理停牌退市。
小贴士：ETF 免印花税、不会退市，是新手最友好的标的池。
3
写买卖逻辑（双均线示例）
取 20 日与 60 日均线，短均线上穿长均线买入，下穿卖出。
下单用 order_target_value(标的, 金额) 这类目标持仓函数，比手算股数省事，也自动处理整手。
小贴士：用目标持仓函数，比自己算数量更不容易出错。
4
跑回测与看图
点「编译运行」跑历史区间，重点看：年化、最大回落、交易笔数、换手率。
把手续费与滑点设成贴近真实的值（比如万三、滑点 0.1%~0.2%），否则结果虚高。
小贴士：先看最大回落能不能扛住，再看收益。
新手容易踩的坑
- 用未复权价格算均线 → 除权日出现假信号
- 买卖全仓来回切换 → 换手过高，成本吃光收益
- 参数调到「刚好看」为止 → 典型过拟合
- 忽略涨跌停与停牌 → 回测能成交、实盘成交不了
相关问答
不会 Python 能写策略吗？
至少要能看懂循环、判断、函数调用；网上有大量现成模板可以改参数。完全不想碰代码的话，可以先从别人公开的策略克隆开始看。
为什么我的回测没有交易？
常见原因：选股条件太严筛出空列表、时间区间取在工作日之外、下单函数写在 initialize 里只执行了一次。
回测用多大资金合适？
与你要投的金额接近即可，太小会让一手都买不起、结果失真；ETF 起步按几千到几万测比较贴近实际。
本文用到的链接
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